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Análisis de modelos de riesgo crediticio en la banca chilena /

Universidad de Santiago

 
Título Análisis de modelos de riesgo crediticio en la banca chilena /
 
Autor Huerta Huerta, Felipe Alexis
Vásquez Riveros, Franco Ignacio
Venegas Bustos, José Manuel
Castañeda González, Francisco Enrique,profesor guía
Universidad de Santiago de Chile.Departamento de Administración
 
Tipo text
 
Publicador Santiago,
 
Fecha 2015.
 
Idioma spa
 
Descripción Sumario: El presente trabajo responde a la necesidad de conocer si los distintos Modelos de Riesgo de Crédito utilizados en la Banca chilena se relacionan a los que la literatura históricamente ha presentado. Para esto, se utiliza un enfoque mixto que combina una investigación cuantitativa y otra cualitativa de la cual son participes cuatro bancos (Banco Estado, BCI, Santander y Scotiabank) que tienen actividad en Chile y que, mediante sus profesionales del área de Riesgo de Crédito, aportan con sus conocimientos y experiencias que permiten responder al problema planteado. De todos los modelos existentes, los cualitativos y el Credit Scoring son los que más destaca pero con la particularidad de utilizar variables propias de cada banco, segmentando por criterios de ingreso principalmente y utilizando modelos grupales e individuales. La entrega de valor agregado en esta investigación radica en las recomendaciones que abarcan todos los temas tratados, desde mejorar la cultura financiera en cuanto a calidad, asimetrías y accesos a la información; lo que se traduce en una mejor predictibilidad de los modelos, hasta fortalecer la estructura de capital de los bancos, considerando los temas tratados en los acuerdos de Basilea I, II y III para mejorar la gestión del riesgo y la competitividad internacional en relación a los países desarrollados.
Tesis
Bibliografía: hojas 74-76.
Sumario: El presente trabajo responde a la necesidad de conocer si los distintos Modelos de Riesgo de Crédito utilizados en la Banca chilena se relacionan a los que la literatura históricamente ha presentado. Para esto, se utiliza un enfoque mixto que combina una investigación cuantitativa y otra cualitativa de la cual son participes cuatro bancos (Banco Estado, BCI, Santander y Scotiabank) que tienen actividad en Chile y que, mediante sus profesionales del área de Riesgo de Crédito, aportan con sus conocimientos y experiencias que permiten responder al problema planteado. De todos los modelos existentes, los cualitativos y el Credit Scoring son los que más destaca pero con la particularidad de utilizar variables propias de cada banco, segmentando por criterios de ingreso principalmente y utilizando modelos grupales e individuales. La entrega de valor agregado en esta investigación radica en las recomendaciones que abarcan todos los temas tratados, desde mejorar la cultura financiera en cuanto a calidad, asimetrías y accesos a la información; lo que se traduce en una mejor predictibilidad de los modelos, hasta fortalecer la estructura de capital de los bancos, considerando los temas tratados en los acuerdos de Basilea I, II y III para mejorar la gestión del riesgo y la competitividad internacional en relación a los países desarrollados.
 
Tema Análisis financiero.
Riesgo (Economía)
Análisis discriminante.
Crédito
 
Derechos Se autoriza la reproducción parcial o total de la obra.
 
Identificador (URI) http://repositorio.usach.cl:1801/webclient/DeliveryManager?pid=53544&custom_att_2=simple_viewer
http://www.repositorio.usach.cl:1801/webclient/DeliveryManager?pid=53545