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Modelos predictivos de índices bursátiles relevantes para la economía chilena

Universidad de Chile

 
Título Modelos predictivos de índices bursátiles relevantes para la economía chilena
 
Autor Giménez Fernández, Rodrigo
Zamorano Cid, Pablo
 
Colaborador Basch Harper, Miguel Allan
Facultad de Economía y Negocios
Escuela de Economía y Administración
 
Tema Acciones (Bolsa)
Economía--Chile--Estadísticas
Mercado monetario
IPSA
 
Descripción Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Economía
Este trabajo presenta modelos predictivos para los siguientes índices bursátiles: el S&P 500
de Estados Unidos, el Nikkei 225 de Japón, el CAC 40 de Francia, FTSE 100 de
Inglaterra, DAX de Alemania, Ibovespa de Brasil y, obviamente, el IPSA chileno.
Los modelos fueron estimados usando una modelación tipo ARIMA híbrida, es decir,
incluyendo otras variables explicativas. En este caso las variables más representativas y que,
por lo tanto, intentamos introducir a los modelos (con distintos grados de éxito) fueron: la
volatilidad implícita, la utilidad por acción, índices de producción industrial, la tasa de
política monetaria y el tipo de cambio.
El ajuste de estos modelos fue revisado mediante el error absoluto medio porcentual
(MAPE) el cual arrojó resultados que varían entre 0.58% y 3.26%.
 
Fecha 2014-11-17T21:50:15Z
2014-11-17T21:50:15Z
2014
 
Tipo Tesis
 
Identificador (URI) http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/117444
 
Idioma es
 
Derechos Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/
 
Publicador Universidad de Chile